Debito e corruzione nel mondo

(Definitivo: l'incontro di Bologna è annullato dagli organizzatori. Le motivazioni sono qui, sinceramente non mi interessano - e anche se mi interessassero non sono su Facebook! - ma sono certo che saranno condivisibili. Quanto a voi suggerisco piuttosto di dedicarvi al post qui sotto. I cani abbaiano, la carovana continua ad avanzare - proverbio arabo.)




All'ultimo direttivo di asimmetrie il tesoriere, che è un vero tesoro, ragionando sui danni che certa comunicazione ha fatto all'Italia, evidenziava quanto sia perniciosa e trasversalmente radicata la corrente dei "giustizialisti", quella incarnata dal Fascio Quotidiano e da tutti i giornalisti che si richiamano alla nobile sQuola montanelliana, secondo la quale il problema dell'Italia è il debito pubblico causato dalla corruzione. Il succo di questo argomento populista è quello che ho evidenziato nel mio ultimo lavoro: dimostrare agli italiani che quanto gli sta succedendo è colpa loro, perché il debito pubblico è stato fatto da governi che in definitiva da loro sono stati eletti. La linea dei Montanelli e dei Padoa Schioppa è quella di Mussolini: governare gli italiani è inutile, gli italiani non meritano la democrazia, hanno bisogno di un manganello (interno o esterno non fa molta differenza). L'argomento ha un forte appeal presso gli sprovveduti, e infatti è stato fatto proprio da tutti i politici che a questi intendevano rivolgersi, cioè da tutti i politici, Monti e Grillo in primis.

Ma il populismo è evidente: questo ragionamento, non fondato su alcuna evidenza, parla esclusivamente alla pancia, trae spropositato alimento dall'invidia sociale dell'italiano medio, sapientemente indirizzata verso una non meglio identificata "casta", la cui immagine, tipico false flag, viene costruita in modo scientifico dai veri oligarchi per sviare l'attenzione dalle reali dinamiche della crisi. Vediamo così i vari giornalisti "montanelliani" snocciolare sulle colonne degli organi di informazione una serie di aneddoti fatti per colpire l'immaginazione dei poveracci, di quelli che stentano ad arrivare alla fine del mese: storie di lusso sardanapalesco, di impiego distorto di soldi pubblici, ecc. Tutte cose da combattere (a mio avviso anche con metodi estremamente radicali, ma non voglio entrare nel merito), non vale nemmeno la pena di ribadirlo (e vi ricordo che io le tasse le pago per definizione, perché sono dipendente pubblico). Rimane il fatto che tutti questi coloriti aneddoti, messi in fila, contano per uno zero virgola del Pil italiano. Intanto, mentre l'italiano medio si incazza e bercia "tutti a casa!", su incitazione del noto guitto o dell'algido governante "credibile" di turno, gli oligarchi, protetti dai loro fumogeni "montanelliani", regalano 50 miliardi alle banche tedesche via ESM, e nessuno alza una paglia.

Chiaro, no?

Divide et impera è sempre una bella ricetta, e nel mondo della finanza globalizzata (cioè nel mondo, da sempre) la guerra fra i cittadini e lo Stato è una guerra fra poveri che chi detiene il vero potere alimenta a proprio beneficio.

Ora, noi sappiamo bene che le cose non stanno così e lo abbiamo ripetuto migliaia di volte: basta leggersi il noto discorso di Vitor Constancio per capire che il debito pubblico non era il problema (anche se sta diventando un problema, perché salvare le banche costa). Al di là della spiegazione razionale di cosa sia stata la crisi dell'Eurozona (un colossale fallimento della finanza privata favorito da una indiscriminata liberalizzazione dei movimenti di capitale: e lo dice, lo ripeto, la Bce!), può essere interessante allargare l'orizzonte e chiedersi: esiste nel mondo una qualche relazione significativa fra corruzione e livello dell'indebitamento pubblico?

La risposta, ovviamente (per chi ha un minimo studiato questo blog, ma anche per chi abbia in vita sua letto almeno un libro senza figure) è: no.

La legge di Travaglio
Per vedere come stiano le cose però prima devo spiegare, a chi non lo sapesse, come funziona uno scatter (in italiano: diagramma a dispersione). È un dispositivo grafico che permette di intuire se esiste una qualche forma di associazione statistica fra due variabili. Il principio è molto semplice: si rappresenta ognuna delle due variabili su un asse coordinato, in modo tale che a ogni punto del piano corrisponda una coppia di valori, e si vede se i punti così creati seguono o meno una certa logica (ad esempio, sono o meno allineati lungo una retta).

Detto così non si capisce, e infatti è come lo hanno spiegato a me (e non l'ho capito). Quindi vi sono vicino nel vostro dolore, e passo a un esempio.

Supponiamo che fra corruzione e debito ci sia una relazione diretta, come suggeriscono i libbberali de noantri, per cui a 50 di corruzione (comunque misurata) corrisponde 50 di rapporto debito pubblico/Pil, a 100 di corruzione 100 di rapporto debito/Pil, ecc.

Insomma: una cosa tipo questa:

Vedete? Questo è il mondo di Travaglio: il paese A ha 50 di corruzione quindi 50 di debito, e il paese C ha 150 di corruzione quindi 150 di debito. Facciamo un bel Mani pulite 2 (possibilmente senza chiederci perché Mani pulite 1 non abbia funzionato), e il problema sarà risolto (poi siamo noi quelli che semplificano i problemi, va da sé...).

Come appare il mondo di Travaglio in uno scatter? Ma in un modo estremamente semplice: a ogni paese corrisponde un punto, in questo modo:

Vedete? Su ogni asse misuriamo una variabile. Su quello orizzontale (le ascisse, se interessa), misuriamo la corruzione (ovviamente, trattandosi di argomento populista, abbiamo indicato la variabile con la corretta pronuncia). Su quello verticale (le ordinate) er debbbbbbbbbito (signora mia...). Al paese A, che ha 50 di corruzione (asse orizzontale) e 50 di debbbbito (asse verticale) corrisponde il punto A, che è situato in corrispondenza dell'ascissa 50 e dell'ordinata 50. Facendo lo stesso ragionamento, dovreste capire perché i punti B e C sono dove sono nello spazio coruzzzzzzione/debbbbito.

Come è bello il mondo di Travaglio! È un mondo estremamente nitido, lineare, nel quale una sola variabile (la corruzione, cioè il nostro essere - secondo lui - una razza inferiore) spiega tutto. È lineare anche dal punto di vista matematico: infatti, per i tre punti A, B e C passa esattamente una bella linea retta, in questo modo:

Vedete? Excel, che è gentile e servizievole, ci dà anche la formula della retta che passa per i punti in questione. È molto semplice: y = x, cioè debito = corruzione. È la nota legge di Travaglio. (sì, per i matematici sarebbe la bisettrice del primo e terzo quadrante, lo so, ma se esiste una legge di Benford, ne converrete, può esistere anche una legge di Travaglio, la quale, come tutte le vere e fondamentali leggi della natura, non può che esprimersi in forma concisa ed elegante: y = x: equazione di primo grado che ammette un'unica radice, direi un fittone, saldamente iscritto nelle terga di chi ci crede...).

Ma Excel fa anche di più: si spinge fino a dirci quanta parte del fenomeno "debito" è spiegato dalla variabile "corruzione". È quel numerino lì, indicato come R quadro, e uguale a 1. Significa che nel modello di Travaglio la corruzione spiega il 100% del debito. Naturalmente i semplicisti siamo noi, va da sé, e siamo anche populisti.

Faccio un passettino avanti, volete?

I Worldwide governance indicators della Banca Mondiale riportano un indicatore di "controllo della corruzione" che è costruito aggregando varie fonti di dati (i dettagli li trovate sul sito) e esprimendoli sotto forma di indicatore normalizzato, quindi compreso nell'intervallo da -3 a +3. I paesi con un indicatore basso (vicino a -3) sono quelli che controllano peggio la corruzione, quelli con indicatore alto (verso +3) sono quelli che la controllano meglio. Insomma: più alto è l'indicatore, meno sei corrotto, perché meglio controlli la corruzione.

Se la corruzione la misuriamo così, come appare il mondo di Travaglio?

In questo modo:

Ho fatto l'ipotesi che il paese virtuoso (corruzione 50) abbia un controllo della corruzione pari a 1, quello "medio" (corruzione 100) un controllo pari a zero, quello "vizioso" (corruzione pari a 150) un controllo pari a -1. La relazione è sempre lineare, spiega sempre il 100% del fenomeno, ma la pendenza è negativa perché stiamo analizzando la relazione fra controllo della corruzione e debito (relazione inversa, se è diretta quella fra debito e corruzione), e non è più uguale a 1, come nella meravigliosa legge di Travaglio (y=x), ma a -50: ogni punto di controllo di corruzione in più toglie 50 punti di debito/Pil.

Sì, lo so: è meno bella da vedere: y = 100 -50x è meno elegante di y = x. Ma che volete, quando ci si sporcano le mani coi dati si perde immediatamente in nitore quello che si acquista (se lo si acquista) in rilevanza. È per questo che gli economisti "puri" ci guardano con malcelato (o benostentato) disprezzo...

Il mondo
Bene. Siamo giunti al secondo match della partita Travaglio (e Grillo, e Monti, e Renzi, e Vendola... ma a voi non fa strano che persone così diverse dicano tutte la stessa cosa?) vs. il mondo.

Vediamo nel mondo come stanno le cose, vediamo se il mondo si conforma alla legge di Travaglio. Per verificarlo, ho preso dai Worldwide Governance Indicators i dati riferiti all'indicatore di controllo della corruzione, e dal World Economic Outlook i dati riferiti al rapporto debito pubblico/Pil. In entrambi i casi ho preso l'indicatore riferito al 2007. Avrei potuto anche prendere una media, ma non avrebbe avuto particolare senso perché i due indicatori hanno un andamento fortemente inerziale (tranne in casi patologici, tipo l'esplosione del debito pubblico irlandese durante la crisi), per cui, di fatto, l'ultimo dato pre-crisi era abbastanza significativo della media del decennio precedente (va da sé che chi intenda approfondire questo aspetto mi fa un piacere, ma non credo troverà molto di significativamente diverso da quanto segue).

Rimossi i paesi per i quali mancava l'uno o l'altro dei due dati, sono rimasti 176 paesi dei quali mi pregio di fornirvi i codici ISO: ALB, DZA, AGO, ATG, ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BHS, BHR, BGD, BRB, BLR, BEL, BLZ, BEN, BTN, BOL, BIH, BWA, BRA, BRN, BGR, BFA, BDI, CPV, KHM, CMR, CAN, CAF, TCD, CHL, CHN, COL, COM, ZAR, COG, CRI, CIV, HRV, CYP, CZE, DNK, DJI, DMA, DOM, ECU, EGY, SLV, GNQ, ERI, EST, ETH, FJI, FIN, FRA, GAB, GMB, GEO, DEU, GHA, GRC, GRD, GTM, GIN, GNB, GUY, HTI, HND, HKG, HUN, ISL, IND, IDN, IRN, IRQ, IRL, ISR, ITA, JAM, JPN, JOR, KAZ, KEN, KOR, KWT, KGZ, LAO, LVA, LBN, LSO, LBR, LBY, LTU, LUX, MKD, MWI, MYS, MDV, MLI, MLT, MHL, MRT, MUS, MEX, FSM, MDA, MNE, MAR, MOZ, MMR, NAM, NPL, NLD, NZL, NIC, NER, NGA, NOR, OMN, PAK, PAN, PNG, PRY, PER, PHL, POL, PRT, QAT, RUS, RWA, STP, SAU, SEN, SRB, SYC, SLE, SGP, SVK, SVN, SLB, ZAF, ESP, KNA, LCA, VCT, SDN, SUR, SWZ, SWE, CHE, SYR, TWN, TJK, TZA, THA, TGO, TTO, TUN, TUR, TKM, TUV, UGA, UKR, ARE, GBR, USA, URY, UZB, VUT, VEN, VNM, YEM, ZMB, ZWE.

Si va dalla A di ALBania alla Z di ZimbabWE (clic...).

Bene. Lo scatter della relazione fra corruzione (più esattamente: controllo della corruzione) e debito nel mondo è questo qui:

Oooops!

Il mondo, evidentemente, è sbagliato: non si conforma alla legge di Travaglio... Non esiste, come vedete, alcuna particolare relazione fra corruzione e debito pubblico. La retta che interpola i punti corruzione-debito è piatta, e la corruzione spiega lo 0.1% della variazione cross country (cioè da un paese all'altro) del debito a livello mondiale. Abbiamo paesi estremamente corrotti, come la Guinea Equatoriale o il Turkmenistan, con un debito pubblico irrisorio, e abbiamo paesi dove la corruzione è tenuta molto sotto controllo, come il Canada o Singapore, dove il debito è sopra al 60% del Pil (per quel che conta questo numero assolutamente idiota). Non mancano nemmeno esempi del contrario, e il risultato è che la nuvola di punti è estremamente dispersa, non è allineata lungo alcuna retta (dovrebbe seguire una retta negativa), e la relazione sottostante non è statisticamente significativa.

Mondo-Travaglio: uno a zero.

Ma cos'è quel puntino un altro a sinistra delle ordinate, più o meno in corrispondenza del 500% del rapporto debito/Pil? Cos'è quel puntino che giace fuori dalla nuvola di punti, e che quindi gli statistici chiamerebbero un outlier? (uno che sta fuori, appunto...). Ve lo dico io: è la Liberia, che sta messa male a corruzione e malissimo a debito. Come gli uomini di mondo sanno, gli outlier rischiano di compromettere la regolarità statistica di un modello. Proviamo quindi a rimuovere la Liberia per vedere cosa cambia:

Risposta: niente. Se togliamo la Liberia la relazione diventa ancora meno significativa: la corruzione spiega solo lo 0.04% della variazione del debito pubblico fra i paesi ì a livello mondiale, il che significa che buona parte del pur ridicolo 0.1% del grafico precedente era dovuto all'influenza dell'unico paese che effettivamente si conforma alla legge di Travaglio: la Liberia (non vuole, evidentemente, essere un suggerimento a trasferire in quel luogo di delizie la propria attività professionale, va da sé, ma spero faccia piacere agli ideologi dell'y=x sapere in quale paese potrebbero avere la soddisfazione intellettuale di vedere il mondo conformarsi ai loro assiomi).

Mondo-Travaglio: 2 a zero.

Ma, diranno i più scaltriti, la relazione potrebbe essere non lineare. Ad esempio, la relazione potrebbe essere rilevante per alti livelli di debito, ma non per bassi. E allora togliamo tutti i paesi con debito pubblico sotto al 60% del Pil e vediamo cosa cambia:

Ecco: nei casi estremi una qualche regolarità statistica si comincia a vedere. La nuvola è molto dispersa, ma la corruzione spiega ben il 4.9% della varianza del debito fra paesi altamente indebitati. Son soddisfazioni. Rimane da capire cosa spieghi il restante 95.1%, ma queste son quisquilie, pinzillacchere...

Nota per gli esperti: siccome i paesi che rimangono sono 48, la t di Student della corruzione è 1.55, quindi la relazione non è significativa.

Mondo-Travaglio: 3 a zero.

Ma uno potrebbe dire: "va bene, ma la non linearità dovresti accertarla rispetto all'esplicativa: vai a vedere cosa succede se consideri solo i paesi a forte corruzione, cioè a basso controllo della corruzione!". Succede questo:

cioè, ancora una volta, niente: una nuvola di punti dispersissima, dove la corruzione spiega solo il 2% della variazione del debito fra paesi, con una relazione ancora una volta statisticamente non significativa.

Mondo-Travaglio: 4 a zero.

E la morale della favola qual è?

Ce ne sono due.

La prima è che Travaglio è un ottimo attaccante ma un pessimo portiere.

La seconda è che chi non è un cretino (con tutto il rispetto per i cretini) avrebbe da tempo dovuto sentire un certo campanello d'allarme nel vedere movimenti pseudorivoluzionari e governanti espressione dell'establishment cantare la stessa canzoncina, la canzoncina dell'y=x. Già questo sarebbe bastato a far capire che era falsa, no? E così, soprattutto i rivoluzionari, i "tutti a casa", i "siete mortiiii", avrebbero dovuto capire che i morti erano loro, che il "tutti a casa" era uno strumento utilizzato per canalizzare il loro dissenso verso un falso obiettivo, cioè per ucciderli politicamente, per renderli incapaci di esprimere un cambiamento, e avrebbero dovuto incazzarsi un tantinello con chi gli rifilava questa minestra scotta populista.

Bene: ora avete anche visto i dati (cosa inutile, ma siccome so che vi serve a sentirvi intelligenti, vi son voluto venire incontro, pur mantenendo la mia visione della cultura intesa come quell'insieme di strumenti critici che consentono di esercitare con successo l'arte del pre-giudizio - e della pre-visione)!

A chi ha creduto al messaggio populista non serviranno a nulla: chi è così cretino da farsi prendere in giro in questo modo non può essere sufficientemente intelligente da leggere due dati in croce.

Agli altri serviranno a capire da che parte sta il vero nemico. Siamo in guerra, ed è una guerra che, ahimè, non ammette (metaforicamente) prigionieri. Che le guerre possano essere "pulite" e fatte a fin di bene, del resto, ce lo dicono i telegiornali, no? Che poi sono gli stessi che ci dicono che il debito dipende da cosa? Ma dalla corruzione, naturalmente!

Tout se tient.



Risposta ad alcune osservazioni.
Comincio da GAbriele, che dopo aver tentato senza successo la strada del qualunquismo, ha imboccato l'ardua strada dei dati.

Il 12/06/2014 14:56, GAbriele ha scritto:

GAbriele ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Debito e corruzione nel mondo":
Ho fatto il grafico riducendo il pool alla zona Euro, con li stessi tuoi dati... il risultato è leggerissimamente diverso, forse faresti meglio a rivedere il post. Come embeddo un JPG?
Tiè
Corr. Debt/GDP
AUT 2.10 40.877
BEL 1.30 73.068
DEU 1.70 50.001
ESP 0.99 26.7
EST 0.91 -8.598
FIN 2.47 -72.521
FRA 1.44 59.551
GRC 0.25 107.232
IRL 1.75 10.529
ITA 0.31 87.086
LVA 0.25 4.674
NLD 2.22 21.632
PRT 0.96 63.658

Non preoccuparti, lo faccio io per te:

Il grafico è questo, denota (come i precedenti) una relazione non significativa (F = 1.4), i dati sono questi:

e non sono i miei dati: sono i dati del Fondo Monetario Internazionale. Ad esempio, tu, nel tuo delirio savonaroliano, attribuisci all'incorrotta Austria un rapporto debito/Pil pari al 40% nel 2007. Peccato che il debito fosse del 60%, come chiunque può controllare nella fonte. Hai confuso debito lordo con debito netto, sono sicuro che non lo hai fatto in malafede: se uno crede a x=y vuol dire che con i dati non ha molta familiarità, però hai fatto bene a provarci e a fare un'obiezione basata sui dati (ancorché sbagliati). Questa cosa porta avanti la discussione (anche se purtroppo rafforza il mio e non il tuo argomento...).

Il 12/06/2014 14:20, La Via Della Seta ha scritto:

La Via Della Seta ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Debito e corruzione nel mondo":
partito comunista!? Orgoglio nazionale!? ahahaha
Signor Tommaso, visto che fa tanto il fenomeno... assumiamo che i paesi corrotti siano quelli in via di sviluppo che magari hanno alta crescita e basso debito e che quelli meno corrotti siano quelli più avanzati e maturi con debito crescita bassa e debito alto. Se faccio l' esercizietto dello scatter, trovo una relazione negativa tra corruzione e debito e una relazione positiva tra corruzione e crescita. E allora? Che dovrei concludere?



Postato da La Via Della Seta in Goofynomics alle 12 giugno 2014 13:39

Questa è senz'altro un'obiezione più intelligente. Non si può ridurre il mondo a due variabili, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Tuttavia anche qui i conti non tornano. L'ipotesi che i paesi corrotti siano quelli che crescono di più è smentita dai dati (e del resto l'OCSE ci aveva proprio sbomballato con l'idea che la crescita fosse frenata dalla corruzione, ricordate?). Non sono convinto che le cose siano semplici come le fa Marco, ma nel caso interessi la relazione fra crescita e corruzione che emerge dai dati è:

(la crescita è misurata come crescita media nel decennio precedente).

Ora, ovviamente bisognerebbe entrare nel merito, ma quello che voglio far notare è che se la relazione fra debito e corruzione esplicitata dagli scatter precedenti soffrisse di una distorsione da omissione di variabili, e se una variabile mancante fosse proprio la crescita media (come sembra supporre Marco, anche se il suo modello causale nei dati funziona al contrario), allora dovremmo registrare un sensibile cambiamento nel coefficiente della corruzione una volta inserita la crescita nell'equazione. Le equazioni con e senza crescita sono:

Introducendo la crescita il coefficiente della corruzione diventa più grande (in effetti la crescita precedente ha un forte effetto negativo sul debito, come è facile immaginare: pensate ad esempio alla Spagna, quindi omettere la crescita distorce il coefficiente della corruzione). Tuttavia, il coefficiente della corruzione resta non significativo (t di Student di 0.95), quindi mi sembra che la strada da percorrere non sia questa. Nota che la crescita è predeterminata (quella del decennio precedente), quindi non dovrebbero esserci problemi di endogenità (ma ci si potrebbe divertire per ore). Il tema è senz'altro appassionante.


Altre perle, anzi, peerle...

marco (https://me.yahoo.com/a/TrT6LGJrrZ6r6V.aZXJ48CobunQkBI1okFYd) ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Debito e corruzione nel mondo":

Questo deve essere uno degli esercizi statistici piu' ridicolo di sempre, nemmeno il peggiore degli psicologi e' mai arrivato a tanto. Cercare una correlazione lineare tra due variabili di cui una adimensionale (rapporto debito PIL) e l' altra "normalizzata"...uno puo' alemo avvicinarsi qualunque R piu' gli aggradi semplicemente altrnado la scala verticale, che e' totalmente arbitraria...la meastra ci insegno' a 6 anni che non si puo' sommare una mela con una pera...e come si scrive y = ax + b se x e y hanno dimensioni assurde di per se', e oper di piu' incompatibili?...per carita' divina....raccapriciante, eppure cosi' divertente...
Postato da marco in Goofynomics alle 12 giugno 2014 18:04


Vedi, Marco, tu non sei solo diversamente alfabetizzato, ma sei anche imbecille, di quella imbecillità tutta particolare che prende quelli che hanno intrapreso studi tecnici senza aver particolare predisposizione, un po' perché non erano uomini di lettere, e un po' perché pensavano così di trovar lavoro, quindi, sostanzialmente, per ignoranza e pusillanimità, e sono così fieri di aver preso il sudato 25 ad Analisi 2, su quel libro pieno di formule che incutevano sbigottimento nelle loro mamme, e un po', anzi, molto di più, in loro, che una volta vista la firma nel libretto non resistono all'umana tentazione di sentirsi dei semidei, essendo in realtà dei semiuomini.

Tu vieni qui a farmi la lezzioncina, ma non hai capito veramente una mazza di statistica, ma proprio niente niente niente, non sai nemmeno la differenza fra covarianza e correlazione. Guarda, per farti contento ripeto il primo dei miei grafici dopo aver standardizzato il debito (ci vuole così poco a far contento in ingengniere). La regressione eccola qui:

Come vedi, caro il mio supponente e tronfio cialtrone, l'R quadro è identico a quello della regressione con variabile dipendente non normalizzata. Perché? Perché l'R quadro è un coefficiente di correlazione, e quindi, ovviamente (per chi non sia un totale demente) è svincolato dall'unità di misura delle variabili. Sono altrettanto ovviamente diversi i coefficienti di regressione, ma l'R quadro quello è e quello deve essere. Ti dico una cosa che ti potrà servire, visto che le persone intellettualmente turpi (tipo euristi e unovaleunisti) sono anche intellettualmente disoneste: se un giorno vorrai "inflazionare" un R quadro non cambiare unità di misura, fesso! Semplicemente, aggiungi qualche tuo simile, qualche dummy, e vedrai che funzionerà.

Ti ringrazio: mi hai ricordato che c'è qualcosa che mi fa più schifo dei marxisti dell'Illinois: gli espertoni con la media del 23...


GAbriele ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Debito e corruzione nel mondo":

Non ti basta il 10%? vuoi che la variazione del rapporto debito pil sia determinata SOLO dalla corruzione? Avrò sbagliato a cliccare nel checkbox, ma perché ti ostini a sostenere una tesi PALESEMENTE sbagliata?
Postato da GAbriele in Goofynomics alle 12 giugno 2014 17:11

Ma palesemente cosa? Ecco: ti ringrazio per questo meraviglioso autoritratto dell'elettore grillino medio. Una cosa della quale tu sei convinto perché ti hanno sciacquato il cervello è palesemente vera, se io ti mostro dei dati parti dal presupposto che li stia falsificando, per dimostrarmelo torni con dati sbagliati e spari una serie di cazzate da far pena a un dodicenne!

Allora: tu la statistica la sai o no? Se non la sai studiala, o prendi un altro tono. Se la sai, studiala lo stesso, perché evidentemente ti sei dimenticato che siccome in un modello di regressione semplice:

nella regressione parto della tua mente ortottera succede che:

e siccome questa F, come tu certamente sai, è il quadrato della t di Student del coefficiente della corruzione, ne risulta che quest'ultima è pari (in valore assoluto) a 1.18, quindi il coefficiente della corruzione ha un p-value oltre il 20%, cioè non è statisticamente significativo nemmeno un po'.

L'R quadro è una statistica descrittiva che non ha un valore inferenziale. Il significato, certo, è quello che ho spiegato ai miei lettori, ma si esaurisce lì. Mettendo tre variabili scelte totalmente a casaccio nell'equazione l'R quadro potresti aumentarlo, ma loro resterebbero statisticamente non significative.

Poi tu accusi gli altri di non ascoltarti: ma la verità è che non hai niente da dire, è che sei il niente: sei solo uno che non vuole ammettere di essere preso in giro. E il vero problema è che ora fai ridere, ma se mai un giorno dovessi accorgerti di come il signor "unovaleuno" te l'ha rivogato nel didietro, diventeresti pericoloso. Perché dove manca l'intelligenza, la capacità critica, la volontà di mettere in discussione i propri assiomi, lì, cioè in buona parte della platea ortottera, alligna più facilmente la violenza.

C'è da rabbrividire a veder persone che "ragionano" come te. "Palesemente falsa"...

E le perle del giorno dopo...
Intuivo che questo post sarebbe stato un vero peerlificio. Vorrei condividere con voi questa osservazione:

N.O.I. - Nuova Officina Italiana ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Debito e corruzione nel mondo":

Bene... ma è giusto anche dire che una correlazione non è una relazione causale... indica una tendenza alla variabilità di un determinato item al variare di un altro o diversi item. Quindi, se io fumo certo sono positivamente correlato (esponendomi ad un fattore di rischio) ad ammalarmi di malattie cardio-polmonari, oppure se correliamo la frequenza di uso dello spazzolino potremo verificare che è positivamente correlata ad una maggiore probabilità di vita... ma non è che se smetto di fumare non becco l'infarto, nè se mi lavo anche 5 volte al giorno i denti camperò 120 anni e se insisto batterò il record di Matusalemme... Qualche anno fa su New England Jourmal of Medicine fu pubblicato un articolo divertente che mostrava una correlazione 0,79 fra consumo di cioccolata in una determinata nazione e e numero di premi nobel vinti da quella nazione... Forse in Italiaabbiamo pochi geni perchè consumiamo meno cioccolato rispetto alla Danimarca? Ma non è qui il caso di sollevare questioni relative alla significatività dei dati, o alla natura spuria e/o indiretta della variabile...
Leggendola mi è però saltata una mosca al naso (è estate, ed anche in città non ostante le polveri sottili ce ne sono... non quante però se si abita vicino ad una stalla, anche se dista 500 metri dalla tua casa, porche mosche!). E la mosca è questa: che correlazione otterremmo fra indice di Gini ed eccesso di debito pubblico? Forse... negativo? Modera i commenti per questo blog.


Qui ho due osservazioni.

La prima, banale, se volete, ma rivelatrice, è che se uno si intitola in qualche modo al bel paese dove il sì suona magari invece di "item" potrebbe dire "variabile" (anche perché gli "item" - che suppongo siano "aitem" - di per sé potrebbero non variare nel qual caso la correlazione sarebbe zero per definizione, mentre la variabile per definizione varia, e quindi la correlazione campionaria sarà zero con probabilità zero - e adesso aspetto al varco il prossimo espertone...).

La seconda, più di struttura, è questa. Voi la sapete la differenza fra variabile predeterminata ed esogena, e fra esogenità debole, forte e sovraesogenità? Conoscete il test di Granger, quello di Toda e Phillips, quello di Peroni? Alcuni certamente, la maggior parte no. Però proprio da questa maggior parte (caso strano, eh?) provengono quelli che mi fanno la lezioncina sul fatto che correlazione non implica causazione (a me la fanno, capito? A me!?), senza rendersi conto che la loro ebbra frenesia di atteggiarsi a studentelli col dito puntato, invasati dal demone del "questa la so", gli fa di perdere di vista un punto essenziale: in questo post non stabilisco alcuna correlazione, al contrario, dico che la correlazione non c'è!

Quindi qual è il punto, amico?

Vuoi dimostrarci che se due variabili non sono in relazione, una comunque causa l'altra perché lo hai deciso tu o lo hanno deciso i media italiani per te? Spero di no, e il tuo spirito non mi sembra questo, ma allora perché ripeti la pappardella del "correlazione non è causazione"? Non stiamo parlando di una correlazione. Stiamo parlando di una non correlazione!

Attenzione: questo, come ha notato qualcuno (meno male, non sono solo su questo pianeta) non esclude che la corruzione sia un problema, sicuramente penale e forse anche macroeconomico. Vuol dire solo che la relazione non è né così diretta né così scontata come ci vien fatto credere. Se il meccanismo fosse: corruzione = lievitazione della spesa pubblica = maggior debito (che è quello che ci viene detto dai media) questo meccanismo dovrebbe valere ovunque, no? Quelli che parlano di raggruppare paesi omogenei mi fanno sinceramente sorridere di compassione! Qual è la loro ipotesi? Che in Italia i funzionari corrompano (o vengano corrotti) per gonfiare gli appalti, mentre a Tonga vengano corrotti per spendere di meno? Fa ridere, no? Quindi il meccanismo dovrebbe essere sempre il medesimo, dovrebbe essere generalizzato, e dovrebbe emergere tanto meglio quanto più consideriamo un campione con elevata varianza, cioè con paesi ad altissima e bassissima corruzione (usare paesi omogenei non avrebbe senso: distruggere varianza non è mai un buon modo per far emergere un fenomeno, e accorciare un campione non è mai un buon modo per stabilire relazioni statisticamente robuste). Bene: i dati mostrano che le cose non stanno così.

Il problema dell'economia negli ultimi trent'anni è stato quello di individuare le correlazioni spurie. Fra il consumo in Italia e il reddito in Nuova Zelanda la correlazione è 0.9. Iniziavo così i miei corsi di econometria, cari i miei "questa la so"! Ma qui il problema è diverso: la correlazione semplicemente non c'è, anche se persone come Gabriele fideisticamente continuano ad affermare che ci deve essere perché è palese che ci sia. Si può discutere di quale metodologia statistica utilizzare per farla eventualmente emergere, di cosa significhino le variabili, di quali altre variabili inserire nell'analisi per far emergere dei nessi causali, ecc. Ma, per dirne una, la correlazione fra reddito e consumo, sulla quale si basa il moltiplicatore keynesiano, sta lì, come il granito dell'Aiguille du Midi, e resiste alla pioggia, al sole, e al "questa la so". Arrampicarsi su di esso non è come arrampicarsi sugli specchi del "lo Stato è brutto perché io ho deciso che è brutto".

Ora, sono d'accordo che in amore le dimensioni non contano. Ma un rapporto dove per vedere la correlazione devi usare la lente di ingrandimento rischia di non essere molto solido. O no?