a/simmetrie vs IMF: mi piace vincere facile!

Un amico su Twitter mi ha suggerito di farvi vedere una cosa: lo scarto fra previsioni IMF e realtà negli ultimi sette anni. Lui ha fatto il lavoro per la Grecia, e io lo faccio per l'Italia. Ci metto anche il futuro, visto che ora, grazie a voi (e a loro), ho anche una palla di vetro (il modello di a/simmetrie): alle altre due ci aveva pensato mamma...

Utilizzo le previsioni contenute negli scenari World Economic Outlook del secondo semestre, emessi a ottobre per i cinque anni successivi (cioè più o meno alla data in cui abbiamo utilizzato il nostro modello per fare le nostre previsioni). Notate che nel 2007 lo scenario pubblicato era a un anno. Notate anche che utilizzo i tassi di crescita previsti e li applico al valore storico consolidato dell'anno in cui la previsione è stata emessa. Questo perché nel momento in cui la previsione viene emessa il dato dell'anno in corso ovviamente non è ancora disponibile. Per lo stesso motivo, nell'ultimo scenario abbiamo considerato sei, anziché cinque tassi di crescita, ovvero ci siamo ancorati (per le previsioni 2014) all'ultimo dato disponibile (quello del 2013) estrapolando fino al 2019 con i tassi previsti dal FMI, e con quelli previsti dal nostro modello.

I risultati sono, come dire, eloquenti:

Pare evidente che le centraliniste del FMI, come quelle della Confindustria, attacchino all'ultimo dato disponibile sempre la stessa spezzata. Non deve essere un lavoro difficile: un babbuino con un righello potrebbe fare di meglio. La conseguenza è che sbagliano sempre (ma questo va anche bene: ogni previsione è necessariamente errata...), e che però sbagliano praticamente sempre nello stesso modo. Su nove scenari considerati, sette peccano di ottimismo, uno solo di pessimismo (perché nel 2010 pensavano che avremmo fatto peggio) e uno non si sa, perché manca ancora il dato definitivo di quest'anno.

Quanto al nostro scenario, se dovesse andare più vicino alla realtà del loro, non sarebbe una grande sorpresa: ci vuole veramente molto poco. Io credo che pecchi di ottimismo, per i motivi che vi ho spiegato nel post precedente (sostanzialmente, perché è basato su quadro macroeconomico internazionale emesso da quegli inguaribili ottimisti del FMI: ma se il resto del mondo crescerà meno di quanto credano loro, lo stesso accadrà a noi). La cosa interessante, dal mio punto di vista, è che nonostante noi e loro ci basiamo sulle stesse "esogene" (cioè sulle stesse previsioni di crescita e inflazione nel resto del mondo) loro ottengono risultati moooooolto più rosei dei nostri. Questo è ovvio, perché i nostri modelli sono diversi, ed è quindi normale che estrapolino scenari diversi. Ma la domanda da farsi è: quanto è "ritoccata" la previsione del loro modello? Dopo trent'anni passati a lavorare sui dati, io so che il dato la sua storia vuole raccontartela, e che questa storia contiene molte, ma molte informazioni su come andranno a finire le cose. Quando il previsore toppa sistematicamente è perché non ha ascoltato il dato, o meglio, perché lo ha ascoltato, poi ha risposto al telefono e ha fatto un bel ritocchino (tecnicamente si chiamano "add factor", in italiano le chiamiamo "zeppe").

Ci siamo capiti.

Ora, sta a voi far capire al resto del mondo, inclusi eventuali imprenditori non ottusi (che suppongo siano una maggioranza silenziosa), l'importanza di avere un centro studi che non dipenda né da Squinzi né da Obama, per capire bene cosa ci sta succedendo e prepararsi a quello che ci accadrà...



(torno a studiare: stasera alle 19:30 Vivaldi alla chiesa di S. Maria Regina Pacis con la Cappella Ludovicea...)