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sabato 20 agosto 2016

DGP 2 (post ad personam): spettri e corbelli

Le domande si dividono in due: quelle di chi vuole sapere, e quelle di chi vuol far vedere di sapere. Normalmente le prime le pone chi già sa molto. La conoscenza, come sapete, ha un asintoto: Dio. Quindi tutto nessuno può saperlo. Ma conoscere dà dipendenza: chi sa veramente molto, normalmente vuole veramente sapere di più. Chi sa poco, invece, normalmente crede di sapere molto, e si sente in dovere di venire a romperti i corbelli con le sue certezze. Aiutano in questo processo, devastante per la maturazione culturale e quindi democratica della collettività, un paio di illusioni ottiche.

La prima è quella che porta a gerarchizzare i campi del sapere umano in funzione di una loro pretesa o percepita "difficoltà", ovviamente con l'idea che un sapere sia tanto più profondo quanto più difficile. Questa illusione contrasta con quanto chi sa abbastanza conosce della natura e dell'arte, dove in effetti il suggello della profondità è l'apparente semplicità, l'economicità del gesto (in particolare, di quello artistico). Una persona acculturata sa, o dopo un po' comunque apprende, che il sapere profondo sembra semplice. Per i superficiali il sapere profondo sarà sempre quello che sembra complicato.

La seconda, legittima, illusione ottica ha matrice egotista: ognuno di noi sa fare qualcosa, e molti la sanno anche fare bene. Da questo può discendere, in personalità non sufficientemente strutturate, la legittima illusione di saper fare tutto "meglio" degli altri. Ora, non è detto che le cose stiano sempre esattamente così. Naturalmente, in questa illusione c'è del vero. Prendiamo ad esempio gli strumenti musicali. Chi ne suona più di uno sa, perché ci arriva da sé, o perché glielo dice un bravo maestro, che esistono dei "metaconcetti" validi per qualsiasi strumento, e riconducibili comunque sempre tutti a motivi di economia del gesto. Mi ricordo di quando Salvatore Carchiolo mi disse che la mano doveva muoversi sulla tastiera come l'archetto su una corda, e che il movimento della mano doveva essere bello. Quando lo dissi al mio maestro di flauto, Pietro Meldolesi, flautista e violinista, rimase impressionato e ne seguì una interessante discussione che non vi riportò, perché fondamentalmente non credo che ve lo meritiate, ma il cui senso generale era che suonare bene uno strumento forniva delle "metacategorie" spendibili anche nella tecnica di altri strumenti, magari completamente diversi.

Qui siete per di più di un'altra razza: quella delle persone che avendo fatto ingengngneria, e quindi avendo fatto due analisi e altre matematiche, pensano di poter capire l'econometria meglio di uno che invece ha studiato econometria, e quindi ha fatto meno matematica, ma quella che serve allo scopo.

Non è di questa razza andrea (che infatti è un fisico), il quale osserva, a seguito del post precedente, che:


20 agosto 2016 01:52
In realtà nel post ci sono moltissimi discorsi, ma quello centrale è già stato sintetizzato da Alberto nella frase "un random walk fornisce una rappresentazione più accurata del DGP" (rispetto alla rappresentazione pittorica fatta nel post precedente, cioè un trend deterministico lineare con un po' di noise).

Per arrivare a questa, per me inaspettata, conclusione, il prof. usa un test che (mi pare di capire) è lo stato dell'arte in questo tipo di domande. Il test restituisce una stima (normalizzata per una stima dell'errore) del parametro rho-1, che è appunto "t-statistics", il cui valore ideale nel caso di random walk è zero. La stima si scosta da zero ma non significativamente, infatti per essere significativa al 10% doveva venire più bassa di -3.14. Essere significativo al 10% significa che c'è un 10% di probabilità che lo scostamento da zero sia una fluttuazione casuale e quindi scartare zero sia sbagliato (10% quindi è generoso, 1% sarebbe molto meglio). Quindi anche con molta generosità (nei confronti dell'alternativa) l'ipotesi di random walk non si può scartare.


Prima osservazione generalissima: chiunque lavori coi dati per farsi un'idea del meccanismo che li ha generati parte da un'ispezione visuale del loro comportamento. Con gli anni l'istinto si affina, e l'uso di test statistici non fa che confermare l'intuizione estetica (in senso etimologico).

Poi entriamo nello specifico, prendendola un po' larga, per far capire quanto sia in effetti importante capire se i dati siano stati generati da una tendenza deterministica con un po' di noise più o meno autocorrelato attorno, o se invece sono stati generati da una tendenza stocastica, cioè da una passeggiata aleatoria, cioè da un processo con radici unitarie.

Verso l'inizio degli anni '60 gli economisti pensavano di aver risolto il problema della crescita economica. In effetti, il mondo era in rapida crescita, e quindi la crescita, in termini politici, era un non problema. In termini analitici, Solow aveva formalizzato il modello neoclassico di crescita che metteva insieme in modo relativamente coerente una serie di fatti stilizzati rilevanti, facendo contenti un po' tutti, anche i cosiddetti "keynesiani", che in realtà erano allora, come ora sono i neokeynesiani, dei neoclassici con una spruzzatina di celeste addosso (il celeste del partito democratico USA). Guardare al passato, se non al futuro, avrebbe mostrato che la crescita, cioè il lungo periodo, una sua importanza ce l'ha, e che esistevano divergenze tali da porre seri problemi. Ma, naturalmente, la risposta di tutti (di quelli "de destra" come di quelli "de sinistra") era che i problemi si sarebbero potuti risolvere applicando la legge dell'offerta e dell'offerta (geniale lascito alla civiltà occidentale dell'amico Giuseppe Rubino). Il lungo periodo era un problema di produzione/offerta, non di spesa/domanda. Unica voce dissenziente, Tony Thirlwall (discepolo di Kaldor, discepolo di Keynes).

Risolto (male) il problema della crescita, da lì in poi quindi l'agenda della ricerca economica ed econometrica si sarebbe incentrato sul medio periodo, sul ciclo economico, su come gestire senza scosse (eccessive recessioni o espansioni) il percorso magnifico e progressivo dell'umanità verso il benessere. Insomma: l'agenda della ricerca si concentrò sul ciclo economico.

Per andrea (se, come penso, sa l'analisi spettrale): fondamentalmente gli economisti decisero di trascurare le frequenze angolari stagionali (dalla frequenza pi greco, corrispondente a un ciclo di periodo due, in giù: le trovi descritte qui), e naturalmente anche la frequenza zero, che determina quella che il compianto Granger chiamava la forma spettrale tipica di una serie economica, per studiare cosa accade in una banda di frequenza corrispondente a un ciclo di periodicità intermedia, il cosiddetto business cycle period, che si presume sia intorno ai cinque anni (con molta variabilità e ovviamente con una periodicità che dipende dal campionamento dei dati: cinque anni sono venti trimestri...).

Naturalmente, per risolvere il problema del ciclo (economico, altrimenti, come sapete, ci vuole Lines Seta), prima bisogna individuarlo. L'altro ciclo ha dei sintomi piuttosto evidenti: il famoso "in quei giorni", che non è l'incipit di un passo del Vangelo, ma di una pubblicità. Le recessioni sono anche loro, talora, un bagno di sangue, ma, ad esempio, le espansioni no, e quando tutto va bene la gente si distrae e pensa che sarà così per sempre. Datare i punti di svolta della congiuntura economica, e soprattutto quelli superiori, non è quindi una cosa banale.

Inoltre: il ciclo, per definizione, dovrebbe essere una componente stazionaria. Un'onda media, che si sovrappone all'onda lunga della crescita (ma si distingue dalle increspature a frequenza stagionale). La componente ciclica quindi dovrebbe essere quanto meno un processo stazionario in covarianza, e magari anche ergodico, per i noti motivi (cioè perché di ciclo "storico" ne abbiamo uno solo, e momenti di insieme non possiamo calcolarne).

Nota che, in tutto questo, gli economisti l'analisi spettrale non la sanno. Un econometrico allievo di Carlucci, se vuole trovare il ciclo, applica un filtro passa banda, come il filtro di Baxter e King (ma poi ce ne sono stati altri). Un economista farà la cosa più ovvia: interpolerà un trend, e prenderà il residuo, cioè la serie detrendizzata, come stima della componente ciclica della serie: l'operazione che vedi fatta  nella Figure 3 riportata dalla fonte delle fonti.

Si capisce subito cosa c'è che non va, no?

Se facciamo questa operazione sulla serie trimestrale del Pil da 1970q1 a 2016q2 il risultato, ovviamente, è questo:


Qui hai in rosso i dati, in verde il trend e in blu il residuo, cioè la serie detrendizzata. Sembra che ci sia un'unica onda, con un picco poco dopo il 2000. Ma l'Italia non ha avuto un unico ciclo economico. Tu dirai: "Questo è un risultato spurio dovuto al fatto che il processo ha cambiato struttura". Forse. Allora vediamo cosa succede se la stessa operazione la facciamo prendendo i dati fino a 2008q2:
Ecco: qui si ragiona: si vede una serie di onde cicliche, con un primo picco nel 1974, un primo cavo (recessione) nel 1975, ecc. Abbiamo trovato il ciclo.

Sarà stazionario in covarianza?

No. Te lo dico prima di fare il test perché io so (come Pasolini):


E in effetti l'ipotesi di radice unitaria (marginalmente) non può essere rifiutata...

(...in realtà te sto a cojonà, e se ti accorgi di dove potrebbe essere il trucco sei bravo...)

Quindi? Quindi il Pil non è una tendenza deterministica "con un po' di noise intorno" nemmeno prima dello sfracello del 2008, e questo, peraltro, i dati ce l'avrebbero detto:


Tuttavia nel DGP del Pil una tendenza deterministica c'è: convive felicemente con una tendenza stocastica, perché il DGP è di tipo random walk with drift:
e quindi, se immagini di essere all'origine dei tempi, con una condizione iniziale pari a zero, succederà una cosa di questo tipo:

L'accumulazione delle intercette (diverse da zero, il drift del processo) genera una tendenza deterministica, e l'accumulazione dei noise incorrelati genera una tendenza stocastica. Puoi togliere la prima, ma resta la seconda.

Questo cosa comporta?

Tantissime cose. Qui restiamo sul discorso "ciclo", confrontando ad esempio la serie detrendizzata sul periodo 1970q1 2008q2 con quella ottenuta applicando il filtro passa banda di Baxter e King alle frequenze del ciclo economico (agevolo disegnino con la funzione di risposta in frequenza:

nel caso ti sia utile).

Il confronto fornisce questo:


Qualche differenza si vede, no? La serie ricavata col filtro passa banda data i punti di svolta più o meno come la serie detrendizzata, ma l'intensità di espansioni e recessioni è molto diversa. Ad esempio, per la serie detrendizzata l'espansione più rilevante (15 miliardi sopra al trend) si sarebbe avuta all'inizio degli anni '90. La serie filtrata racconta una storia diversa.

Naturalmente da dire ci sarebbe molto altro, ma sto per entrare in una lunga galleria.

E adesso, ragliate fratres...

84 commenti:

  1. Come prima, e forse meno di prima. Vuoto assoluto. Ma in parole semplici, di cosa state parlando??

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    1. Ma dai... è chiarissimo.
      Stanno parlando del perché il metanfenolo criolitato risponda meglio alla sintesi cianossica se immerso in una soluzione idroporocaustica piuttosto che in ambiente assageno.
      Qui si continua a non applicarsi...

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    2. Oh! Vedi che qualcuno che si applica c'è?

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    3. Ok. Apro il Manuale dell' Ingegnere sezione Statistica. Prima o poi capirò...

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    4. Non c'è questa statistica ad ingegneria. La cosa che più vi si avvicina l'ho fatta a ingegneria mineraria, per valutare la consistenza di un giacimento partendo da saggi spazialmente distribuiti, e quindi non assimilabili ad una variabile casuale (con la statistica "normale" in Sudafrica stimavano sistematicamente troppo oro nei giacimenti rispetto a quello che realmente poi tiravano su). Poi c'è il discorso delle armoniche che gli ingegneri elettronici penseranno di aver capito.

      Quello che mi chiedo è se c'è un modo accettato di stimare il cambio di struttura...

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    5. Stanno dicendo che è molto importante che il poligono sia conscio di non poter comprendere il cerchio. Serve il manuale del filosofo, sezione gnoseologia.

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    6. @Nicola
      (*hits blunt*)
      È vero che chi nasce tondo non muore quadrato, ma cos'è un cerchio se non un poligono regolare che non accetta limiti al numero dei suoi lati?

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    7. Il povero Baroni, degno gastaldo di cotanta Giovinia, stava parlando di asintoti a sua insaputa. Avete il vostro Scajola: il cambio di regime è alle porte...

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    8. Gentile dott. Bagnai, gestire un reame - come Lei ben sa - comporta il doversi districare tra innumerevoli insidie, comprese le perfide provocazioni che giungono da Gerontopoli, aldilà del Gran Fossato delle dentiere (ma con solidi avamposti in precisi reparti di qualunque ospedale degno di questo nome). A Giovinia siamo sin dalle origini per l'ignoranza. Dotta.

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  2. Capite adesso cosa intendevo quando parlavo di"qualità della cattiveria" di Alberto. Mo' leggo e poi raglio ancora!

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    1. "La conoscenza è aggressiva. Accumulandosi e perfezionandosi, genera ulteriori impulsi alla ricerca di nuove conoscenze." - Viktor Shatalov

      Per citare esattamente il ben espresso concetto ho rispolverato un istante "Il gioco complicato" di Mark Dvoretsky [2008], purtroppo non trovo altri riferimenti più affidabili e non conosco il russo.

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  3. Mi sto perdendo anche io. Ho studiato moltissima matematica (molto più del dovuto) ma la statistica l'ho completamente trascurata. Rirovo stasera in seconda lettura e con un po' più di fresco.

    PS: ma perchè ce l'hai tanto con noi? Nemmeno noi ce l'abbiamo così tanto a morte con gli architetti.... che con gli ingegneri (civili) fanno come cane e gatto.

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    1. La cosa deve essere nata negli anni della giovinezza e confermata qui! Infatti i fisici li tratta meglio! Però debbo ammettere che lui è uno speciale che non fa come tanti, che fa lavorare gli altri per lui, in ricerca.

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    2. Chiamato in causa, dico la mia. Il mio primo esame ad architettura l'ho sostenuto nel Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio (DAEST): ho imparato - addirittura - l'interpolazione lineare! E qui mi fermo.

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    3. Noi a Genova non ce l'avevamo con gli architetti: le due facoltà erano in due edifici attigui e le "architette" venivano a fare colazione al bar di ingegneria, allietando il triste paesaggio composto da un 97% di brufolosi ingegneri....

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    4. Io ho fatto Gestionale. Un mio prof. diceva che avremmo imparato poco ma di tutto, in pratica niente. Sembra una stupidata, ma capire ciò ti permette di accettare di avere bisogno delle competenze altrui.

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    5. Sempre meglio che tutto di niente...

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  4. "La conoscenza, come sapete, ha un asintoto: Dio ..." Grande

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  5. Se avessi capito cosa hai scritto concorderei pienamente con te, ma visto che anche stavolta non ho capito una mazza, mi dedico nuovamente al vino che anche se non si fa capire almeno si fa sentire ( nella testa e nelle gambe ).

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    1. La colpa è tua. Sei un impiccione. Questo è un post ad personam. Vedrai che andrea ha capito.

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    2. Spero che Andrea venga al Goofy5, da appassionato (non esperto solo appassionato) di astronomia e fisica astronomica quale sono vorrei chiedergli alcune cose di persona.

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  6. Per fortuna che so' scienziato de matematica, no ingegniere!
    Mi butto: non è - solo - il ciclo economico. C'è altro in quei picchi de' stocasto.

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  7. C'è ancora qualcosa che mi sfugge, sapete gli ingegn-euri-avversi ci mettono un po', però so' tenaci e non mollano l'osso facilmente come diceva qualcuno qualche post ago!

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  8. Allora consigli di lettura James D. Hamilton "Time series Analysis", http://press.princeton.edu/titles/5386.html. Buon divertimento! E' da un po' che non lavoro su queste cose e sinceramente faccio fatica...

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    1. Hamilton è un grande classico, ma il testo trovato da andrea è più snello e accessibile: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EHEP003218.html. Volendo approfondire, io ho trovato utile http://www.cambridge.org/za/academic/subjects/economics/econometrics-statistics-and-mathematical-economics/unit-roots-cointegration-and-structural-change?format=PB. Ci sarà roba più recente.

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    2. Grazie per le refs. Mi chiedo dove ce stai a cojonà, emmebutto. La transfer fn ideale esclude il lunghissimo ciclo, a occhio 0.035 cicli all'anno, cioè i periodi da circa 30 anni in poi?

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    3. Anzi no molto più semplice, la cojonatura sta nel fatto che se fai il test sul trend deterministico anche quello sarà significativo

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  9. La questione è tutta nel confronto fra i grafici detrendizzati (escludendo il passabanda) considerando il periodo '70 - '08. Perchè nel 2• l'oscillazione del grafico "periodico" è intorno allo zero e nel 1• no? A dopo l'ardua sentenza!

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  10. Io sono uno di quelli che non ha neanche speranza di capire queste cose, mi mancano le bbasi o forse non ce la farei ugualmente, ma mi "accontento" di leggere i Miserabili e questo lo devo a lei e a questo blog. Certo il suo lavoro mi è servito anche per capire quanto sia deleterio l'euro ma forse quello,molto più tardi, l'avrei capito lo stesso. Mentre lo stimolo per certe letture e certi approfondimenti non l'avrei credo trovato altrove. Grazie

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  11. Ingrandendo le due curve detrendizzate riparametrizzate al periodo '75 - '05 , e confrontandole, si vede benissimo una sostanziale periodicità decennale tra picchi positivi e negativi, i picchi positivi negli anni '80 - '90 - '00 e negativi '75 - '85 - '95 cosa che non si vede se si allarga la serie al periodo totale. Ora io non conosco quale algoritmo hai usato e nemmeno sono in grado di interessarmene, al momento, ma direi che prima del '75 e dopo il 2005, debbono essere intervenuti fenomeni che hanno disturbato molto l' andamento detrendizzato che dicevo.

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  12. A Corbelli: tranquillo, tu continua. Poi ti faccio un post ad personam. Il titolo è già pronto.

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  13. Cavoli. Un generosissimo secondo post ad personam e io leggo solo ora, col cellulare, dal divano di casa dei suoceri (su cui dormirò), e pure con un pelo di campo... Provo a dire qualcosa per trasmettere la mia riconoscenza.

    Grazie prima di tutto per la ricchezza di riferimenti bibliografici, molti li potrò guardare solo dall'ufficio ma la fonte delle fonti è già servita a portarmi in mondi sconosciuti e zoologie inimmaginabili (classificazioni di onde di tutti i tipi che evocano l'astronomia tolemaica, gli epicicli, etc.).

    Grazie anche per gli ulteriori test. Riguardo all'esser coglionato non so, forse: il risultato del test adf sulla serie senza trend - deterministico lineare - era (molto) prevedibile sapendo quello sulla serie originale (infatti un po' mi stupisce che la t non sia la stessa).

    Riguardo le equazioni, probabilmente nella prima il termine rho*y_{t-1} non ci va, oppure non ci va la Delta all'inizio (e rho è sottinteso che valga 1).

    Infine mi permetto una microdomanda: epsilon_t (il rumore bianco) immagino abbia una varianza costante, quant'e'? Perché lo chiedo. Il random walk da lui generato sulla variabile y_t avrà varianza che cresce nel tempo come s*t (se s è la var di epsilon), quindi il trend deterministico non emerge fin tanto che C*t < sqrt(s*t) ovvero t<s/C^2, al contrario se la var è abbastanza piccola o il tempo di osservazione abbastanza grande è sensato che il trend deterministico sia così evidente e la parte di random walk sia meno visibile a occhio nudo.

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    1. Ci sono un paio di cose sulle proprietà algebriche dei minimi quadrati che dovresti considerare. Quanto alle equazioni hai ragione tu, la prima è sbagliata e ora la correggo. Ti ho incollato per errore la regressione ausiliaria del test ADF. L'espressione più usuale è quella con le differenze a sinistra e senza il livello a destra. Ho avuto due giorni di totale svacco e non mi andava di correggerla. Colgo l'occasione per rimarcare come correzioni intelligenti (e fondate) siano bene accette e come chi sa contribuisca in modo più efficiente a mandare avanti la conoscenza (btw: questo mi ricorda che ho solo tre referaggi "pending": dupalle...).

      L'osservazione sulla varianza è corretta. C'è però un piccolo problema concettuale riferito alle condizioni iniziali, e ha anche questo a che vedere con Dio, in un certo senso. Solo lui è in condizione di gestire la condizione iniziale. Siamo assolutamente d'accordo che ogni campione inizia in un determinato anno di calendario ed è composto da un numero finito di osservazioni, ma la popolazione in questo caso va dall'infinito passato all'infinito futuro, il che significa, in buona sostanza, che il processo varianza non ce l'ha: è infinita. Non è una cosa così strana. Come sai, la Cauchy ha le code alte, tanto da non aver media (l'integrale non converge). In economia capita spesso di aver a che fare con processi senza momenti (normalmente perché la distribuzione ha un eccesso di curtosi). Detto questo, non sono sicurissimo che esista un problema di "signal/noise ratio" del tipo che evidenzi, perché alla fine quello che conta non è nemmeno tanto la dimensione degli shock, quanto il fatto che se ne presenti una raffica con segno uguale, il che, data la memoria infinita del processo, sposterà in modo permanente la traiettoria osservata da quella tenuta fino al momento della "anomalia".

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    2. Se il DGP (della variabile PIL) di Dio avesse un problema eccessivo di signal/noise ratio, dove signal sono i nostri sforzi per progredire e noise i problemi (casuali, quindi euro, austerità recessiva e analoghi colpi di genio esclusi), probabilmente ci saremmo dati per vinti da un pezzo e addio progresso. In fondo, c'è un intero paese che tenta di far soldi dietro al PIL, c'è la somma di tanta intenzionalità nel trend crescente, non mi stupisce che si veda bene sopra al rumore. O sbaglio?

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    3. Detta cosi dal punto di vista concettuale assomiglia molto in psicofisiologia al meccanismo di funzionamento dei recettori che abbiamo per sentire caldo, freddo, tatto e molto altro. Funzionano attivandosi con una serie di raffiche con segno uguale e che arrivano ad un certo punto a caricare il potenziale iniziale fino a fargli cambiare lo stato. A quel punto parte la carica verso il nervo che è del tipo tutto-o-niente. Solo allora arriva l'informazione del cambiamento di stato al cervello. Insomma un sistema che serve per non avere una sovrabbondanza di informazioni sul proprio stato. Solo quelle ridondanti ovvero, una raffica con segno uguale danno il via alla percezione cerebrale. Solo questo tipo di informazioni viene considerato un dato utile a gestire lo stato del proprio corpo. Il sistema migliore secondo l'evoluzione per gestire e economizzare i dati sul proprio stato fisico. Praticamente i recettori locali trattengono per se i piccoli cambiamenti e trasmettono solo le grandi anomalie.

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    4. Ok, daccordo sulla storia dei minimi quadrati e perchè quindi il test non dà esattamente gli stessi risultati con o senza il trend deterministico. Meno chiara mi è la storia della varianza e delle condizioni iniziali. Non ho capito se infinita è la varianza di epsilon_t (che era quella di cui mi chiedevo) o di y_t (perchè infinita la varianza della condizione iniziale). Il primo è smemorato e quindi non gli interessano le condizioni iniziali, il secondo invece concordo che ha una memoria di ferro.

      Provo a chiarire il mio pensiero: la mia primissima domanda (per la quale mi sento un po' in colpa e chiedo scusa a tutti i lettori disinteressati) veniva proprio dallo stupore per un segnale che mi sembrava molto evidente (cioè molto maggiore del noise) e che quindi evocava (dal mio punto di vista) la necessità di una spiegazione "facile" (se nei miei dati trovo che il segnale cresce come 11*t con poco errore, ho la speranza - o comunque la voglia - di trovare una spiegazione per quel 11). Insomma ero partito proprio dall'osservare che il signal/noise ratio è bello grosso fin da una prima occhiata al grafico (fermandosi sempre al 2008 ovviamente, poi il segnale ha cambiato direzione ma questa è la parte che interessa a tutti e quindi me la dimentico). In seguito il test adf ha mostrato che sopra il trend lineare è sovrimpresso un random walk. Allora mi sono detto: ok, se la varianza s del singolo passo epsilon del random walk è finita, non c'è contraddizione, basta aspettare un po' di tempo e un segnale alpha*t (con alpha non nulla) emerge sempre e vince sopra un random walk simmetrico con s finita perchè quello si allontana come sqrt(s*t) e quindi alla fine soccombe rispetto a alpha*t. Insomma, se s è finita, il random walk c'è ma non dà nessun fastidio, la "forza" del segnale alpha*t (che si vedeva a occhio nudo) non ne risente e il problema che sollevavo resta (spiegare il valore di alpha). Ora invece è entrata in scena la varianza infinita e quindi mi sento un po' perso: se la varianza di epsilon è infinita, a parte che è un fatto che già di per se merita qualche spiegazione (sto cercando su Enders ma non ho ancora trovato), ma soprattutto diventa davvero difficile riconciliarlo con un signal/noise ratio così buono (anche il test adf mi pare che trova per alpha=C un valore di 11 con stdev 4): con una varianza infinita per ogni passo l'errore di y_t rispetto a alpha*t dovrebbe essere incontrollabile. D'altro canto se infinita è la varianza della condizione iniziale, il problema è molto meno grave perchè di quella condizione abbiamo un unico dato (il primo punto del grafico a inizio 1970) e non dà nessun fastidio, se lo sottraggo tutto il discorso sopra resta intatto.

      Comunque sono sincero nel dire che mi basta fin dove siamo arrivati, questo piccolo dibattito mi ha dato già moltissimi spunti/cose nuove da leggere (anche i commenti sono pieni di bei link) e di appigli per imparare qualcosa di questa materia, non voglio abusare ancora
      della pazienza di chi vorrà giustamente parlare di Ventotene (io qualcosa da dire ce l'ho: ha un mare meraviglioso!).

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    5. Anch'io ho qualcosa da dire su Ventotene: finché il mio paese non sarà stato liberato, non tornerò nel luogo lordato dall'infame memoria di quella gente. Quanto a te, è forse il caso che ti leggi gli altri post sul random walk e soprattutto i contributi di Di Biase. Io ho molte altre scelte: in Italia il mare bello non manca. Tu ne hai un po' di meno...

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    6. Non so se l'ultima frase sia uno scappellotto per aver detto qualcosa di buono su Ventotene (rassicuro che parlavo solo del mare), o forse voleva semplicemente dire che non posso permettermi di andarci - al mare - visto che devo studiare meglio i post sul random walk...

      Notando che in quei post si e' discusso anche piu' a lungo di qui, mi sento meno in colpa e rilancio (un poco).

      Ho letto i contributi di Di Biase e degli altri, e capisco che all'epoca si parlava dell'interessante differenza tra le proprieta' di convergenza della media campionaria di Y_t (all'epoca alpha era zero e epsilon si chiamava Z) cioe' di (1/t)sum(sum(Z_t)) rispetto a quelle di sum(Z_t).

      Non mi pare pero' che qui ci interessi la media campionaria di Y_t. La stima di alpha (o C) non dovrebbe avere a che fare con quella. Infatti Y_t prende la forma dell'ultima equazione del post: Y_t = alpha*t + sum_{j=1}^t epsilon_j e quindi la sua media campionaria e' (uso il simbolo scelto da Di Biase che e' più veloce di Y barrato e mi lascia forse il tempo di andarmene pure al mare, magari in Sardegna): W_t = (1/t)Sum_{j=1}^t Y_j = (1/t)Sum_{j=1}^t (alpha*j + Sum_{k=1}^j epsilon_k ) Essendo gli epsilon a media nulla, il valore aspettato di W_t e' E[W_t] = E[(1/t)Sum_{j=1}^t alpha*j ] = alpha*(1+t)/2 (somma dei termini di una serie aritmetica). Insomma W_t non stima alpha (a meno che t non sia 1).

      Una stima di alpha la da' invece l'ultimo valore di Y_t, per la precisione Y_t/t, che ha infatti valore aspettato alpha. L'errore su questa stima e' proprio la stdev di (1/t)sum_{j=1}^t epsilon_j, che (se epsilon_j ha varianza finita) decresce come 1/sqrt(t). L'errore vaga parecchio ma (alla lunga) si allontana da zero molto meno di quanto non si allontani alpha*t. Un ubriaco su un autobus arriva comunque nei dintorni di casa.

      Aggiungo, per sostanziale timidezza, un timore: che la mia domanda originale (se c'è qualcosa di profondo/significativo/spiegabile/universale nel trend lineare 1970-2008, domanda che ha sostanzialmente ricevuto come risposta un contrappunto di altre questioni tutte interessanti: ma è davvero così netto il trend lineare, il rumore è un random walk, ha varianza finita o no, etc.) non sia particolarmente ficcante. Di serie econometriche non ne ho viste molte (solo su questo blog e nei due libri di Alberto, dove non sono poche ma non credo bastino a diventare esperti), eppure ho la sensazione che sto trend lineare non possa essere una legge (come quelle in fisica) e quindi sia una bella fortuna per il divulgatore che vuole mostrare la rottura del 2008. Vabbè, ha comunque sollevato l'interesse e la generosità del padrone di casa e io ne ho approfittato imparando a piene mani.


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  14. Io sono fisico (particelle, sperimentale) e leggere questo

    Prima osservazione generalissima: chiunque lavori coi dati per farsi un'idea del meccanismo che li ha generati parte da un'ispezione visuale del loro comportamento. Con gli anni l'istinto si affina, e l'uso di test statistici non fa che confermare l'intuizione estetica (in senso etimologico).

    mi ha dato un grande senso di benessere e consivisione.

    (Oltre naturalmente all'affermazione "il pensiero profondo sembra semplice" che condivido in toto)

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  15. Quanto sono robusti i risultati ottenuti con il filtro, paragonati ad altri metodi di scomposizione di un segnale? Nel mio campo, potrei pensare a Wavelet ed Empirical Mode Decomposition come alternative.

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  16. Visto che la serie mostra un 'terremoto' dopo il 2008 chissa' che non si riesca ad estrarre qualche altro dettaglio con le tecniche dei sismologi (wavelet transform).
    Ci sono ondine (wavelet) che potrebbero avere forma simile ad un ciclo stilizzato ed inoltre questo tipo di analisi lavora a differenti scale di tempo.
    C'e' materia per molte tesi di laurea.....

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  17. Gentile prof. Bagnai,
    mi onoro di porgerLe - per quel poco che valgono - le mie congratulazioni. Leggere i Suoi scritti è sempre istruttivo, anche per chi, come me, non apprezza (né capisce) molto l'economia. Quella moderna, almeno.
    Ma porre Dio ad asintoto della conoscenza, per giunta con la garbata premessa di un «come sapete», è proprio bello. Anche perché oggi, a parlare di Dio, pare che ci si vergogni un po'.
    Premesso questo doveroso omaggio, vengo al dunque.
    Se non è troppo laborioso spiegarlo, potrei sapere
    1) come si stabilisce il valore di una moneta, in rapporto all'oro (o in rapporto al dollaro, a sua volta legato all'oro nero)?
    2) conseguentemente, come si stabilisce la fluttuazione del cambio di detta moneta (chi controlla, cioè, che io - stato con sovranità monetaria - non comincio a stampare la mia valuta alla chetichella)?
    Nella speranza di non averLe arrecato troppo disturbo, grazie.
    E che Dio La benedica.
    Roberto

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    1. Il valore di una moneta non si stabilisce a tavolino.
      Prendiamo ad esempio la rottura dell'euro: ogni moneta all'inizio varrà 1, la dracma come il marco (ammesso che tornino a chiamarsi così).
      Immediatamente la richiesta di beni tedeschi (che si compreranno con marchi, quindi si traduce in richiesta di moneta tedesca) farà impennare il valore del marco.
      Viceversa i prodotti greci non saranno molto richiesti, anzi ne importeranno (pagandoli con una moneta straniera) quindi il valore della dracma crollerà.
      Anche la lira si abbasserà e queste tendenze continueranno finché i prodotti tedeschi cominceranno a costare troppo e quindi aumenterà la richiesta di beni di altri paesi (ad es. l'Italia) divenuti più vantaggiosi.
      Quindi in un lasso di tempo abbastanza breve ogni moneta, libera di fluttuare a seconda della richiesta del mercato, assumerà un valore in equilibrio con la propria economia.
      Sono stati ipotizzati i valori approssimativi delle nuove monete, ma non li ricordo, puoi sempre cercare.

      La Svizzera tentò di agganciare il franco all'euro (cioè di non apprezzare, in pratica acquistando euro) ma poi si è dovuta sganciare nel gennaio 2015 (se cerchi vedi cosa è successo in seguito alla rivalutazione).
      Per l'Argentina agganciarsi al dollaro è stato disastroso.
      Neanche lo SME è stato un successo.
      Nel nostro caso attuale, usciamo dall'euro per agganciarci al dollaro (o all'oro!)?
      Roberto, ma sei sicuro di aver letto qualche scritto di Bagnai?
      Se questi sono i tuoi dubbi, ti consiglio la sezione "per cominciare" o magari i due libri.

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    2. Gentile Silvia,
      grazie per la pronta ed esauriente risposta.
      Nella mia ignoranza, pensavo che il valore della moneta di un paese (diverso dagli USA) venisse calcolato in rapporto alla quantità d'oro detenuta dal paese in questione.
      Temevo che non fosse così. Tuttavia sarebbe giusto che sia così, perché la moneta ha in sé - aveva in sé - qualcosa di sacro che non è riducibile al mero scambio commerciale.
      Voglio dire che se, per ipotesi [assurda finché vuoi], un paese si affaccia ex novo sulla scena internazionale, chi stabilisce quanto varrà la sua moneta? Oppure, da un altro punto di vista, se un paese si rinchiude in una severissima autarchia, come si stimerà la sua valuta?
      Mi scuso per la cervelloticità di queste domande, ma - vuoi per l'età avanzata, vuoi per il mestiere filosofico - non so accostarmi diversamente all'economia. D'altra parte la sezione "per cominciare", benché interessante e di piacevole lettura, non mi sembra contenere risposte alle mie domande. Quanto ai libri del prof. Bagnai, no, non li ho letti. Mi ha già sgomentato a sufficienza il post che stiamo commentando in flagrante OT.
      Cari saluti.
      E grazie ancora.
      Roberto

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    3. No, proprio no. Non «sarebbe giusto che sia cosi». Tra l'altro l'ipotesi di paesi che si affacciano ex novo sulla scena internazionale non è affatto assurda. È successo di recente tutte le volte che si è dissolta un'entità statale preesistente, come nel caso dell'URSS, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia. Le consiglio di leggere "Anschluss, l'annessione, l'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa" (oltre naturalmente alla sezione "per cominciare" di questo blog). Nel libro leggerà, tra le altre cose e in una prosa non tecnica, cosa succeda in una unione monetaria quando il valore di una moneta per uno dei partners è sbagliato. E lo troverà molto più sconvolgente di questo post.

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    4. Io invece trovo abbastanza sconvolgente che chi viene da un preteso percorso di studi filosofici attribuisca un valore etico ("giusto") a un atto di fede (il "sacro" della moneta).

      Vorrei anche chiarire una volta per tutte che non sapere di matematiche, anche se viene ritenuto accettabile per un uomo "colto" nel mondo post-medievale, non autorizza ipso facto a definirsi "filosofi". Ci sono almeno due incongruenze: la prima deriva dal fatto che la matematica è uno dei linguaggi della "sofia" (in particolare, la logica è formalizzabile matematicamente, e un filosofo questo dovrebbe saperlo, anche perché qui abbiamo dei professionisti); la seconda è che quella di filosofo, come quella di politico, come quella di economista, è una professione.

      Detto questo, il contributo ci apre una finestra interessante sul mondo esterno: un mondo completamente condizionato dal mito austriano della moneta merce, che poi equivale a dire un mondo popolato di persone per le quali la terra è piatta, e alle quali è stata preclusa una seria riflessione non "tecnico-economica", ma, appunto "filosofico-antropologica", sul significato della moneta (anche questa svolta qui a suo tempo).

      Da voi ho imparato molto, moltissimo.

      Ma io volevo veramente imparare.

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    5. Lettura per menti testarde ed ardimentose:
      "Se viceversa"
      Sottotitolo: Trenta pezzi facili e meno facili di matematica, di Gabriele Lolli.
      Dove l'ultimo capitolo s'intitola "Matematica e letteratura".
      Boringhieri editore, al costo di pizza e birra 0,4 per due persone, ma dall'efficacia senza prezzo per aprire la mente.

      Marco Sclarandis

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    6. caro Roberto, puó darsi che la filosofia o altre discipline possano dare apporti producenti all'economia, ma prima bisognerebbe conoscere l'economia partendo umilmente dalle basi. Non importa l'età o l'esperienza/conoscenza di altre materie: bisogna studiare o evitare di dare giudizi che non stanno né in cielo né in terra.
      Mi stupisce il tuo sgomento per questo post che è uno dei più difficili: io non l'ho capito, è da 4 anni che leggo quotidianamente sia il blog che libri (divulgativi) di economia (non solo di Bagnai) e ci rinuncio, forse per la prima volta. Tu in economia stai proprio a zero e avresti capito questa roba?Scusa la diffidenza, ma secondo me qualcosa non torna.

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    7. «Denaro in sansctito è Mudra, che significa anche “simblo del cosmo”
      Il clero templare scoprì la sequenza metafisica: prima viene la merce tangibile, poi il suo nome è scritto su una polizza che ne attesta al possesso e quel nome basta a riscuoterne il valore, l’essenza. A questo punto la materialità della merce può anche sparire. Si può accreditare la probabilità che essa esista. In seguito si arrivò ad accreditarne il valore proprio perché non esiste. A questa fase ultima e mirabile si giunge quando Mefistofele rifornisce i furieri dell’Imperatore con carta moneta garantita dai giacimento del sottosuolo, i cui metalli non possono venire alla superficie perché ormai nessuno ha più convenienza a scavarli, essendone già il valore disponibile sulla cartamoneta.

      Chiunque abbia un nome può garantire il nome di una merce ed emanerà polizza corrispondenti. Il suo nome copre, sostanzia tutti i nomi di merce che la sua nomea consente

      Soltanto un metafisico non batte ciglio dinanzi al gioco di prestigio, perché sa che ciò che si trasferisce è sempre Maya; l’illusione prima si concentrava nella forma di oggetti tangibili, i quali in realtà si stagliavano alla vista soltanto in grazia del nome che ricevevano, in seguito quella stessa illusione si concentra tutta nell’essenza nominale, perché il nome procede ontologicamente la forma concreta, come è vero che Dio è il suo nome.

      La denominazione crea il valore, l’essenza; chi restringe la circolazione della moneta, ne accresce il valore, crea ricchezza dal nulla, dalla privazione, come il sacrificio del Dio (il suo ritirarsi ) crea la realtà apparente.

      A questo punto che ne è delle merci concrete che tanto impressionano l’ingenuo?
      Si crede che la realtà non sia maya,?che la veglia sia superiore al sogno? Si crede a ciò che è?
      Basta un inarcare di sopraccigli là dove i valori si paragonano l’uno all’altro ed ecco, la tangibile realtà diventa una creta disposta a qualsiasi forma, sostanza di sogni: in un battibaleno diventa spazzatura l’oro nei forzieri, i gioielli negli scrigni; le montagne di grano o di caffè nei moli del porto. Era convinto il solido, serio, laborioso produttore, che la sua fatica fosse sacrosanta, meritasse onore, ed è bastata l’ombra di un sorriso in Borsa perché i prodotti del suo lavoro si tramutassero in immondizia, perché la sua persona diventasse uno zimbello.. C’è chi grida contro l’atrocità del tracollo, incolpa i sensali, che non tengono conto del prezzo onesto. Proteste stolte: le cose non si possono inchiodare ai loro nomi, gli archetipi passano sull’ ascendente e le loro orbite se ne allontanano secondo orbite che sfuggono agl’ingenui credenti nella “realtà delle cose."»

      Elemire Zolla, Archetipi

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    8. Grazie per la citazione di Zolla, stavo proprio iniziando a rileggere "Aure"

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  18. Ho capito soltanto l'antefatto del post, meglio di niente...
    Comunque una cosa mi è sempre stata chiara: le rivoluzioni le promuovono sempre le borghesie insieme agli intellettuali e siccome queste ultime categorie ancora non sembra che siano completamente d'accordo sul da farsi, noi del popolo, nonostante i martellanti tentativi della propaganda di orientarci tutti verso il "pensiero unico", abbiamo già maturato la consapevolezza nei confronti di chi schierararsi quando verrà pronunciato il "rompete le righe".
    Non mi sembra affatto poco e sappiamo anche chi ringraziare.

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  19. Io che mi son fermato ai logaritmi, di questo post ho compreso solo: (...in realtà te sto a cojonà, e se ti accorgi di dove potrebbe essere il trucco sei bravo...). Anzi, poi la mi moglie m'ha spiegato la faccenda dei Lines Seta.

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  20. Ho letto il post di ieri anche se ovviamente ho capito poco, troppo tecnico per me, ma prendo spunto per ragliare, scusandomi se sono impertinente al contenuto del post ma cerco di parlare di cose che presumo di capire meglio, per cui riporto in terra politica quello che ieri stava nell'empireo della massima tecnicalità economica. Ho letto un articolo stamattina sul foglio che recensisce un articolo del NYT sulla preoccupazione di settori dell'establishment repubblicano tali che Matt Taibbi su Rolling Stone ha aperto una inchiesta che considero importante per capire come siamo solo una provincia dell'impero e che sono là a condurre i giochi che ci interessano da vicino, purtroppo. In questo contesto trovo che le prese di posizione ultime di Krugman (un clintoniano d'antan mi risulta) sull'euro siano la tardiva resipiscenza di chi vede il tracollo mondiale generato dalle politiche ultraliberiste americane e europeiste in corso. Se vincerà la Clinton proseguirà la ottusa ibris, come la chiama Bagnai, dei democratici americani a cui fara seguito la ridicola supponenza da parte dei democratici de noantri. Spero che per quel tempo sia stato dato un bel NO al nostro fiorentino sul referendum, ma sono pessimista. Comunque vedremo, grazie a tutti.

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  21. Il mitico Rubino!!! Quanti noti (sedicenti) economisti, per nn parlare poi dei giornalisti (altrettanto sedicenti) si stanno ancora interrogando sull'ormai altrettanto nota legge di Rubino... ����

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  22. Come i_gnegnere smanetto con gli strumenti dell’analisi spettrale (ma non con la matematica su cui poggiano) e con l’osservazione di dati di serie temporali. Provo quindi a dare il mio contributo, pur conscio che questo non è richiesto. Il confronto tra le due serie riportate nell’ultimo grafico del post, ci dice, ritengo, che intorno al 1990 l’andamento del pil ha risentito anche di altri contributi oltre a quelli propri dell’usuale ciclo economico (periodo di 7/8 anni). La serie blu è stata infatti costruita a partire da un set di dati di 38 anni cui è stato applicato un filtro che tiene fuori i contributi ciclici di onda più lunga (periodo >9/10 anni) ed i contributi di eventi improvvisi/sporadici e veloci ( periodo < 1/2 anni). Quindi questa serie ci descrive solo una parte del pil, quella che “suona” o varia secondo le sue componenti caratterizzate da un periodo compreso tra 2 ed 8 anni. La serie rossa è invece un insieme di dati più grezzo che descrive come si è comportato il pil nella sua interezza e senza avere la pretesa di fornire altre informazioni circa la dinamica del fenomeno oltre quella puramente descrittiva, propria ad esempio di una storia temporale depurata di una deriva (del segnale o del fenomeno stesso).
    Applicando gli strumenti più semplici dell’analisi spettrale (ex trasformata di Fourier discreta) si potrebbe agevolmente individuare il ciclo economico principale ed altri più lunghi od ancora eventuali fuochi di paglia. Con strumenti un po’ più sofisticati, ma sempre basati sulla scomposizione in serie di Fourier, si potrebbero evidenziare risonanze in comune tra gli andamenti del pil di vari paesi dell’eurozona o come queste sono cambiate negli ultimi 40/50 anni.
    Mi permetto poi di segnalare, scusandomi se qualcuno è arrivato prima di me, che cercando su google “filtro di Baxter e King” mi è uscito questo , (della serie non potevano e non possono non sapere) : nel 2002 già qualcuno nelle istituzioni segnalò cosa ne pensasse Mundell delle OCA (slide 8) e quali rischi avremmo corso perdendo sovranità monetaria in una area valutaria che non fosse ottimale.

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  23. non ha capito molto ma il filtro passa banda l'ho studiato nei miei solitari studi di elettrotecnica e elettronica , il prof stavolta è andato sul complicato magari dovrebbe perdersi in qualche spiegazione in più per noi comuni mortali , comunque per rovinare la giornata la prof ricordo che oggi c'è la visita dei cari leader a ventotene in memoria di altiero spinelli , quando faremo le celebrazioni in memoria dell'euro

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    1. MI hai fatto ripensare ai miei(scarsi ahimé) trascorsi scolastici.
      Ho anch'io remoti ricordi del filtro passa-banda come del filtro passa-alto e di quello passa-basso.
      Il passa-banda se non ricordo male consente il passaggio di una "banda" di frequenze limitato e definito dal valore dei suoi componenti.
      Dopo questa inutile spiegazione torno nel mio guscio.

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  24. A proposito di ispezione visuale del comportamento dei dati, di affinamento dell'istinto e di intuizione estetica consiglio un giro su guessthecorrelation.com; ci si può addirittura sfidare in due via internet!

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  25. OT - Perché quando penso di aver imparato a reggere l’urto nervoso della lettura di certe menate pseudo-barricadere con immancabile ciliegina finale, gli specialisti del genere riescono a trovare comunque il modo di spazzare via quel po’ di equilibrio atarassico faticosamente raggiunto? Con quale faccia tosta certi inquinatori seriali del pubblico dibattito si permettono di parlare, in relazione alla scoperta dell’acqua calda da loro stessi finora tenuta nascosta, di “realtà più complessa della narrazione comunemente accettata”, per poi (avendo così preparato il terreno) inoculare idee di questo tenore: “la tenuta della finanza pubblica sembra dipendere dalle strutture di fondo che determinano il dinamismo di un’economia ed è dunque su di esse - non sui decimali di deficit - che semmai Bruxelles dovrebbe esercitare un controllo aggressivo con procedure e sanzioni”? Come sperare di poter mai giungere a un minimo di trasparenza nella discussione pubblica di fronte al viscidume di operazioni di mestamento di verità (accuratamente parziale) e menzogna (calcolato corollario della prima) culminanti in pistolotti di tal fatta:

    “l’austerità di bilancio è solo un’inefficace cura dei sintomi del proprio male: se il Paese non riprende a crescere, è come cercare con continui sacrifici di riempire un secchio bucato [giusto!]. Ma l’altra lezione è che in questa paralisi economica l’Italia non ha avuto e non ha scelta: se i suoi saldi di bilancio fossero stati anche peggiori di quelli tedeschi, il debito sarebbe a livelli greci [sicuro? quale debito?]. Se il Paese non si mette in condizioni di crescere dovrà per sempre essere più austero di Berlino [giusto!] - pur essendo trattato da scialacquatore - oppure affrontare il salto nel buio di un default [già, ma… perché?]?

    Chiedo scusa per l’OT, ma proprio non ho retto.

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    1. La causa della mancata crescita, euro o SME in corso, scambiata per un fatto marginale. Tipico della fabbrica del falso, sparare su un falso problema per nascondere quello vero; non per nulla lo abbiamo soprannominato Furbini.

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    2. Se ti vuoi fare un po' più male, puoi sentire questa intervista alla pasionaria (TG3) Emma.

      Poi se vuoi proprio male male, qui, c'è Spinelli che rievoca come è nato il manifesto, una storia che definirei prima che folle, affidata a dilettanti. Lui stesso definisce il Manifesto fallimentare per quasi tutto (dal tempo 13:30), tranne che per l' idea del federalismo europeo; io ormai mi diverto ad ascoltare certe rare volte, in agosto quando non ho altro da fare le puttanate storiche, senza incazzarmi più, sono arrivato alla saturazione e più di quello non si può!

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    3. Ecco il problema: abuso di Spinelli.

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    4. Io essendo animalista ho iniziato a studiare la passeggiata aleatoria con il gatto di Schorodinger. Ma ho solo risolto il problema della sovrappopolazione miciesca.

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  26. Talvolta mi consolo pensando che non è che tutti i partigiani avessero capito proprio tutto...

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  27. @Alberto49
    In questo momento mi chiedi troppo (tra l'altro l'audio è pessimo e non si capisce una mazza)

    @Battista Dotti (1)
    Bello come pleonasmo, ma l'obiettività esige (per l'appunto) il genitivo oggettivo

    @Battista Dotti (2)
    Se hai definitivamente chiarito la faccenda del Lines Seta e vuoi passare ad approfondire le problematiche esistenziali del gatto di Schrödinger, fatti una passeggiata nell'Universo matematico di Max Tegmark

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    1. Fabrizio ti posso perdonare! Poi stasera, facendo zapping ho visto che mandano anche la fiction.
      Certo che gli vogliono proprio male al povero Altiero. Di questi tempi non mi pare una bella cosa nei suoi confronti!

      Un nuovo mondo / Prende forma l'Europa Unita, il ricordo di chi ha contribuito al sogno di Altiero Spinelli (Ventotene, 22 agosto 2016)

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    2. Grande! Non sapevo fosse in programmazione, ieri sera facendo una passeggiata aleatoria tra i canali l'ho intercettato e sono rimasto letteralmente estasiato. Qualche battuta campionaria rilevata al volo:

      "Non permettete a nessuno di impadronirvi delle vostre anime"

      "Il cibo non ha colore"

      "Mensa Europa, la prima casa d'Europa: la nostra"

      "I miliziani hanno solo camicie nere"
      "Che le mettano in varechina"

      "Altiero... è l'uomo più intelligente che abbia mai conosciuto"

      "È stato incredibile vederlo stampato in inchiostro e ciclo stile"

      "Ci sarà la piena occupazione e l'abolizione della differenza tra stati ricchi e stati poveri"

      "Sarei stato io a suscitare dal nulla un mondo nuovo e diverso. E con me non avevo che un manifesto e i miei amici"

      "Altiero dove vai?"
      "A sognare"

      Appunto. Un delirio. Estetico prima che (o meglio, anche perché) politico ed etico. Accreditabile di senso compiuto solo nel quadro di uno stato allucinatorio collettivo ipnoticamente indotto. Con una inoppugnabile nota positiva: la recitazione. Così sontuosamente da cani (ma la sceneggiatura e la 'storia' aiutavano moltissimo) da fungere da insopprimibile principio di realtà. A beneficio, si spera, di qualche esponente ancora connesso (alla realtà) delle nuove generazioni.

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    3. Bene, ogni tanto ne azzeccano una.

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  28. @Battista Dotti (1)
    Pardon: il genitivo soggettivo!

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  29. Professore, non c'entra nulla col post. Perciò se lo ritiene, cestini pure. L'ho appena seguita su Mediaset. Sia Lei sia Borghi, ogni qualvolta provavate a dare un'interpretazione politica di un evento che è peraltro primitivamente politico, qual è l'incontro ravvicinato del terzo tipo in onda sugli schermi di Ventotene in queste ore, il moderatore della trasmissione vi richiamava entrambi a restare nel solco delle vostre rispettive competenze, come se discutere e occuparsi di fatti e teorie economiche non vi rendesse comunque di per sé capaci nel promuovere riflessioni politiche. Questo atteggiamento da un lato rivela il moto ondivago di Berlusconi, formalmente schierato con il partito per il NO al referundum sulla riforma costituzionale, ma sostanzialmemte pavido o comunque parco nelle dichiarazioni e con le televisioni schierate in una posizione di pseudo-equidistanza. Dall'altro dimostra come si sia evidentemente in presenza di un'allucinazione collettiva rispetto alla quale la sua attività di divulgazione costituisce uno dei pochi antidoti in circolazione. Colgo l'occasione per aggiungere un'ulteriore riflessione che si collega ai suoi timori sul significato della strategia della "difesa comune". A mio avviso stiamo assistendo al tentativo di Renzi di rieditare la vecchia idea di De Gasperi, un'idea di ispirazione spinelliana (da cui lo scenario Ventotene), della CED. Un'idea nata per far si che il bozzolo della prima unione economica post seconda guerra mondiale - il CECA -, un bozzolo significativamente privo del Regno Unito - si cementasse politicamente con la costruzione di un esercito comune. Un progetto che, nel 1951-2, si interruppe per le titubanze francesi, per naufragare qualche anno più tardi, con De Gasperi ormai uscito politicamente di scena (cfr. G. Marocchi Luci all'infinito; Cacace P, Mammarella G. Storia e Politica dell'Unione Europea. Laterza; ne parlavano qualche sera fa anche su Rai Storia in alcune repliche della serie L'Italia della Repubblica). A questo proposito richiamo un passaggio del discorso che De Gasperi fece nel all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo nel dicembre 1951 per sostenere il progetto di difesa comune europea: "Le forze armate sono anche un corpo morale tra i più elevati delle nazioni, la scuola delle più alte virtù militari. Le loro bandiere rammentano le gioie del passato e sono un pegno dei sacrifici dell'avvenire. Se noi chiamiamo le forze armate dei diversi paesi a fondersi insieme in un organismo permanente e costituzionale e, se occorre, a difendere una Patria più vasta, bisogna che questa Patria sia visibile, solida e viva, anche se non tutta la costruzione è perfetta occorre che sin da ora se ne vedano le mura maestre e che una volontà politica comune sia sempre vigilante perché riassuma gli ideali più puri delle nazioni associate e li faccia brillare alla luce di un focolare comune".

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    1. De Gasperi fu deputato al Parlamento della Doppia Monarchia asburgica (che si dissolse alla fine della I GM)
      L'idea di una riedizione del Sacro Romano Impero immagino che lo abbia sempre affascinato: altrimenti non riesco a spiegare la sua richiesta di entrare nella NATO senza invito (e contro la volontà UK) rischiando perfino di far cadere il suo instabile governo.

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    2. Perché De Gasperi sapeva che i Romani avevano creato un impero sostanzialmente coeso grazie alla fusione di due componenti: il ferro dell'esercito e le grandi opere pubbliche (acquedotti e strade). L'esercito per difendere i confini da un attacco esterno (ovvero per allargare i confini, disciplinando le migrazioni da oriente e da sud) era però la condizione necessaria alla realizzazione della fase, per cosi dire, costruens. Negli anni 50, con la questione Trieste ancor in ballo, il solo modo per l'Italia di recuperare una posizione nello scacchiere internazionale era, secondo l'orientamento di Sforza, entrare nella coalizione difensiva anti-comunista. Il mantra "Europa-Patria di tutti" non è dunque noent'altro che il frutto di un disegno militare partorito in funzione anti sovietica. Così oggi, per rilanciare un'idea che ha dimostrato nei fatti e dopo 20 anni di esperimenti condotti sulla pelle di alcuni popoli in particolare di essere cosa assai diversa da quella immaginata dai sognatori mazziniani e rivoluzionari dei due secoli scorsi, niente di meglio di un cupo ritorno alle origini del progetto delineato dai vincitori occidentali della II guerra mondiale (Stati Uniti e Gran Bretagna), con un richiamo alla esigenza di unire le forze, militari e di intelligence, per fronteggiare la doppia minaccia del terrorismo (da sud) e del dinamismo russo (da est) e per continuare a utilizzare i flussi migratori come fattore di regolamentazione interna di eventuali rivendicazioni salariali.

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  30. "Questa illusione contrasta con quanto chi sa abbastanza conosce della natura e dell'arte, dove in effetti il suggello della profondità è l'apparente semplicità, l'economicità del gesto (in particolare, di quello artistico)". E fin qui ho letto il post godendo come un riccio (specie per il riferimento all'economicità del gesto artistico), poi, proseguendo la lettura (post e 3D), mi sono masochizzato. Ma forse una cosa a mio modo l'ho capita: che non devo uscire più di casa senza aver stabilito prima un percorso preciso per la mia passeggiata.

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  31. Europe: quand Joseph Stiglitz sert les populistes par Eric Le Boucher, 07 août 2016 à 13h04
    «Désolant qu’un idéaliste de gauche comme le professeur Stiglitz en arrive [dans son dernier livre] à livrer des justifications inespérées pour des forces nationalistes les plus étroitement réactionnaires»
    (...) Pour Joseph Stiglitz, l’Europe n’est pas une belle idée d’entente mais une méchante colonisation du Sud par le Nord, des pays débiteurs par les pays créditeurs.
    Intérêts allemands. Ce qui est neuf chez Joseph Stiglitz en revanche, c’est de le voir rejoindre les thèses complotistes des populistes. Si l’Allemagne impose l’austérité, ce n’est pas par fausse conception intellectuelle, c’est par pur intérêt. (...)
    http://www.lopinion.fr/edition/politique/europe-quand-joseph-stiglitz-sert-populistes-107972

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  32. Curioso, nelle ultime settimane sono stato tutto preso da filtro passa basso, filtro passa alto, risposta in frequenza: econometria? No, mi sono autocostruito un paio di diffusori.

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    1. Tu non sai quanto l'econometria mi ha aiutato negli esami di informatica musicale...

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    2. Devo fare un post sui filtri for dummies... Un impegno preciso!

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    3. Beh comunque qualche piccola soddisfazione ogni tanto: http://projectgallery.parts-express.com/speaker-projects/diamond-sparkle/
      Sul nome non ho potuto resistere. Ah mi hanno anche dato 25$ di buono per il prossimo acquisto come ringraziamento, so' forti gli americani eh? Stimolano la domanda stampando moneta!

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  33. Una caratteristica del processo RW è quella di avere "memoria" lunga poiché il peso delle "innovazioni", cioè della componente casuale epsilon, rimane inalterato nella determinazione del valore presente di y. Pertanto, uno shock registrato nel passato continuerà ad avere effetti nel tempo, cioè ogni shock è interamente accumulato (integrato) nel livello della serie temporale.

    Per chi vuole approfondire l’argomento, il teorema di scomposizione di Doob fornisce un approccio alle serie temporali centrato sul concetto di innovazione [Doob JL (1953). Stochastic processes. John Wiley & Sons, New York]. In sintesi afferma che per ogni processo y(t) con valore atteso finito, esiste una scomposizione y(t) = x(t) + u(t), dove x(t) è la parte prevedibile, cioè funzione delle realizzazioni passate di y, mentre u(t) è la componente non-prevedibile, cioè il processo di innovazione, con la proprietà di martingala
    Per le serie temporali di tipo continuo, la scomposizione è definita dal teorema di Doob-Mayer-Fisk. Un aspetto interessante dell’innovazione-martingala u(t) è che non solo i suoi incrementi sono a media zero, ma sono anche gaussiani a prescindere da quale sia la distribuzione del processo originale y(t), come indicato dal teorema di Levy-Doob. u(t) è allora un rumore bianco e la sua accumulazione nel tempo produce la citata passeggiata aleatoria. In conclusione, se sono soddisfatte le condizioni per la scomposizione di Doob possiamo ammettere che anche una variabile macroeconomica possa “camminare a caso”


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